데일리 마켓 브리핑 2026-05-05
1. 글로벌 시장 요약 (08:00 KST)
| 자산 | 종가 | 변동 | 핵심 시그널 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,200.81 | -0.41% | RSI 62.82, 감마 플립 6,997 마진 축소 |
| NASDAQ | 25,067.80 | -0.19% | Stoch 99.46 OB, 분배 경고 |
| KOSPI | 6,936.99 | +5.12% | 52주 신고가, 외인 +3.96조 단일일 |
| BTC | $80,042 | +1.0% | 200DMA $83,842 아래, 펀딩 -46일 |
| Brent | $114.06 | +5.45% | 호르무즈 프리미엄 $25-30/bbl |
| Gold | $4,527 | -0.11% | RSI 34.43 oversold, ATH 대비 -19% |
| VIX | 18.29 | +7.65% | Eq P/C 0.46과 디버전스 |
| DXY | 98.48 | -0.18% | MA 11/0 단기 강세 vs 월간 -1.55% |
| USD/KRW | 1,476.24 | +0.33% | 1,500 구두 방어선 |
2. 거시·지정학 스냅샷
- Fed FFR 3.50-3.75% 동결, 4표 반대(1992년 이후 최다). 파월 5월 15일 의장 사임, Warsh 임시 유력. ECB 5/7, BOK 5/28(Shin Hyun-song 신임 첫 회의), 유료 Dep Gov Ryoo 5/4 매파 시그널 → 시장 7월 첫 인상 / YE 3.0% 베팅. BOJ 0.75% 6-3 동결.
- 호르무즈 HOT: UAE 12 탄도 + 3 순항 + 4 드론 요격, Fujairah 화재, UAE OPEC 5/1 탈퇴. Trump "이란 지구상에서 날려버리겠다" + "호르무즈 풀어라". Polymarket 26년말 휴전 NO 74.5%. 24h 위험: 미·이스라엘 이란 에너지 인프라 공습.
- 미국 거시: CPI 3월 3.3% YoY (재가속), NFP +178K beat, 제조 PMI 54.5 vs 서비스 49.8(수축). IMF 26년 GDP 3.1%로 하향. CY26 EPS +22.6%로 상향(1월 +15.6%).
- 신용/채권: IG 95-100bps 수십년 타이트, HY 283bps, 26년 발행 $2.25T(+35% YoY) 공급 소화 부담. 2s10s +49.7bps, 30Y 5.013%, TIPS 10Y 2.10% 실질금리 고공.
3. 자산군별 시그널과 리딩 인디케이터
3.1 미국 주식
- 선행지표: SPX 0DTE 비중 61% 사상 최고, Index P/C 1.32 방어적 헤지, VVIX 98 elevated, 딜러 SPY GEX +$1.8B 압축. CTA 트리거 라인 7,000 → 발동 시 $70-75B 매도 흐름. SPX 7100/7000 PS 5/15 $22M 블록 매크로 헤지 확인.
- 펀더멘털: Shiller CAPE ~40-41(99분위), ERP 마이너스 (3.85% EY < 4.44% UST10Y, 1999년 이후 최초), Mag 7 S&P 34% 집중, HF 88분위 크라우디드.
- 이벤트: AMD 5/5 AMC, NVDA 5/20 AMC(8-10% 내재 변동), OPEX 5/15.